难以匹配风险的免疫和套利

科研成果: Article

摘要

<正>在金融投资中,最重要的问题之一是存在大量风险。而这些风险主要来自于利率和收益率的变动。于是,将债务和资产的风险加以匹配以消除风险甚至进而予以套利的想法就十分自然。即便由于市场竞争导致套利的空间消失,似乎也能够运用无套利的思想来确定金融资产的理论价格。免疫理论和套利定价理论就是这个思想的成果。
源语言Chinese (Simplified)
页(从-至)306-311
页数6
期刊外国经济学说与中国研究报告
00
Published - 2010

Keywords

  • 理论价格
  • 金融投资
  • 久期
  • 现值
  • 无风险
  • 市场竞争
  • 投资基金管理
  • 账面利润
  • 利息收入
  • 线性相关

引用此

难以匹配风险的免疫和套利. / Yu, Bin.

在: 外国经济学说与中国研究报告 , 号码 00, 2010, 页码 306-311.

科研成果: Article

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TY - JOUR

T1 - 难以匹配风险的免疫和套利

AU - Yu, Bin

PY - 2010

Y1 - 2010

N2 - <正>在金融投资中,最重要的问题之一是存在大量风险。而这些风险主要来自于利率和收益率的变动。于是,将债务和资产的风险加以匹配以消除风险甚至进而予以套利的想法就十分自然。即便由于市场竞争导致套利的空间消失,似乎也能够运用无套利的思想来确定金融资产的理论价格。免疫理论和套利定价理论就是这个思想的成果。

AB - <正>在金融投资中,最重要的问题之一是存在大量风险。而这些风险主要来自于利率和收益率的变动。于是,将债务和资产的风险加以匹配以消除风险甚至进而予以套利的想法就十分自然。即便由于市场竞争导致套利的空间消失,似乎也能够运用无套利的思想来确定金融资产的理论价格。免疫理论和套利定价理论就是这个思想的成果。

KW - 理论价格

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KW - 投资基金管理

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KW - 线性相关

M3 - 文章

SP - 306

EP - 311

JO - 外国经济学说与中国研究报告

JF - 外国经济学说与中国研究报告

IS - 00

ER -